var汇率风险度量 汇率风险度量方法

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于var汇率风险度量的问题，于是小编就整理了3个相关介绍var汇率风险度量的解答，让我们一起看看吧。

1. 风险价值法各自优缺点？
2. 有多重共线性可以做var吗？
3. 市场风险名词解释？

风险价值法各自优缺点？

风险价值是一种全面衡量风险的技术方法，它将原来彼此独立的资产负债放到一个分析框架之中。

风险价值方法的优点

（1）风险价值将未来损失的大小和该损失发生的概率结合起来，管理层不仅可以了解损失的规模，而且还能清楚其发生的概率；

（2）风险价值适用于衡量包括利率风险、汇率风险、资本市场风险以及衍生金融工具风险等在内的各种风险。这使得保险公司用一个具体的数据就可以概括反映其承担的总体风险状况，大大方便了公司各业务部门对于有关风险信息的交流和管理层的决策；

（3）通过调节置信度水平可以获得不同置信水平下的VaR值，这不仅能使管理层更清楚地了解公司在不同程度上的风险状况，也方便了不同风险偏好的管理需要。

风险价值方法的缺点

由于风险价值不考虑置信区间外的损失，其不适用于风险分布偏斜度较大的情况。

有多重共线性可以做var吗？

VAR模型有几个内生变量就要几个方程，方程中也可以含有外生变量，哪个是内生哪个是外生，看你的研究目的了，货币供应量M2，利率Shibor,汇率ExchangeRate,物价指数CPI，GDP这几个变量，你不能全都选，因为存在着完全共线性的可能，要舍弃掉其中的1-2个变量

市场风险名词解释？

市场风险是产品或服务的价格及供需变化带来的风险。能源、原材料、配件等物资供应的充足性、稳定性和价格的变化带来的风险。主要客户、主要供应商的信用风险。税收政策和利率、汇率、股票价格指数的变化带来的风险。

税收风险指由于税收政策变化使企业税后利润发生变化产生的风险。

利率风险是指因利率提高或降低而产生预期之外损失的风险。

汇率风险或货币风险是由汇率变动的可能性，以及一种货币对另一种货币的价值发生变动的可能性导致的。

股票价格风险影响企业股票或其他资产的投资者，其表现是与股票价格相联系的。

潜在进入者、竞争者与替代品的竞争带来的风险。

企业面对的主要风险可以分为两大类：外部风险和内部风险。

外部风险主要包括政治风险、法律风险与合规风险、社会文化风险、技术风险、自然环境风险、市场风险、产业风险、信用风险等。

内部风险主要包括：战略风险、操作风险、运营风险、财务风险等。

企业风险是指那些影响企业实现其战略目标的不确定性。需要把握以下几个方面：

企业风险与企业战略相关。风险是一系列可能发生的结果，不能简单理解为最有可能的结果。风险既具有客观性，又具有主观性。风险总是与机遇并存。

市场风险：

市场价格变动导致衍生工具价格或者价值变动的风险。

市场风险是指由于基础资产市场价格的不利变动或者急剧波动而导致衍生工具价格或者价值变动的风险。基础资产的市场价格变动包括市场利率、汇率、股票、债券行情的变动。

计算市场风险的方法主要是在险价值（VaR），它是在正常的市场条件和给定的置信水平（Confidence interval，通常为99%）上，在给定的持有期间内，某一投资组合预期可能发生的最大损失；或者说，在正常的市场条件和给定的持有期间内，该投资组合发生VaR值损失的概率仅为给定的概率水平（即置信水平）。

到此，以上就是小编对于var汇率风险度量的问题就介绍到这了，希望介绍关于var汇率风险度量的3点解答对大家有用。