已知汇率如何算掉期率 已知汇率如何算掉期率的公式

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于已知汇率如何算掉期率的问题，于是小编就整理了2个相关介绍已知汇率如何算掉期率的解答，让我们一起看看吧。

1. 掉期率的计算方法？
2. 掉期外汇交易如何计算？

掉期率的计算方法？

掉期率公式可分为： S——即期汇率; I1为计价货币利率; I2为基础货币利率; T——天数; D——掉期率。 在上述公式中，若计价货币利率大于基础货币利率，其利率差为正数，此时远期汇率减其即期汇率大于零，称之为升水;若计价货币利率小于被计价货币利率，其利率差为负数，此时远期汇率减其即期汇率小于零，称之为贴水。

掉期外汇交易如何计算？

　　掉期率报价法与另一种报价法不同，银行首先报出即期汇率，在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率)，客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率。 　　在掉期率报价法下，银行给出点数后，客户计算远期汇率的关键在于判断把点数加到即期汇率中还是从即期汇率中减掉点数，其判断原则是使远期外汇的买卖差价大于即期外汇的买卖差价，因为作为银行来说，从事外汇交易的利润来源主要就是买入卖出外汇之间的差价，在远期外汇业务中银行所承担的风险要比从事即期外汇业务的风险大，因而也要求有较高的收益，表现在外汇价格上就是远期外汇的买卖差价要大一些。如下例： 　　例3.3 2004年某月一客户向银行询价时，银行用掉期率标价法报出远期英镑价格： 　　Spot 1.7540／50；30-day 2／3；90-day 28／30；180-day 30／20。 　　考虑30-day的远期汇率情况，试用加法，远期汇率为1.7542／53，买卖差价为0.0011，大于即期外汇的买卖差价(O.0010)，可判定加法是对的；再试用减法，远期汇率为：1.7538／47，买卖差价为0.0009，小于即期外汇的买卖差价，判定减法是错的；同理可得出90-day的远期汇率也应***用加法，而对180—day的远期汇率，尝试的结果表明应***用减法。上述结果可重新表述如表1。　　英镑汇价表 　　外汇交易类型 银行买价 银行卖价 　　即期 1.7540 USD 1.7550 USD 　　30-day 1.7542 USD 1.7553 USD 　　90-day 1.7568 USD 1.7580 USD 　　180-day 1.7510 USD 1.7530 USD 　　通过上例可以看出，当银行给出的掉期率斜线前边的点数低于斜线后边的点数时，应把掉期报价的点数加到即期汇率上，此时若是在直接标价法下，表现为远期外汇升水；若在间接标价法下则表现为远期外汇贴水。相反，当银行给出的掉期率斜线前边的点数高于斜线后边的点数，应把掉期报价点数从即期汇率中减掉，此时在直接标价法下,表现为远期外汇贴水，在间接标价法下则表现为远期外汇升水。

1. 掉期外汇交易的计算是根据交易双方约定的汇率和交割日期来进行的。
2. 掉期外汇交易是一种在未来某个约定日期以约定的汇率进行货币兑换的交易方式。
计算方法是根据约定的汇率和交割日期，将交易金额乘以汇率得到交割货币的金额。
3. 此外，掉期外汇交易还需要考虑利息的计算。
根据交易双方的协议，如果交易涉及到利息，需要根据约定的利率和交割日期计算利息的金额，并将其加入到交割货币的金额中。
4. 总结起来，掉期外汇交易的计算包括根据约定的汇率和交割日期计算交割货币的金额，以及根据约定的利率和交割日期计算利息的金额，并将其合并得到最终的交割金额。

到此，以上就是小编对于已知汇率如何算掉期率的问题就介绍到这了，希望介绍关于已知汇率如何算掉期率的2点解答对大家有用。